Сравнение CPXIX с HPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).
CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXIX и HPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXIX и HPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.10% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям HPI по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.17% соответственно.
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
HPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXIX и HPI
CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%.
Доходность на риск
CPXIX vs. HPI — Ранг доходности на риск
CPXIX
HPI
Сравнение CPXIX c HPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXIX | HPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.32 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.48 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.41 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 1.11 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXIX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.32 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.25 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между CPXIX и HPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXIX и HPI
Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности HPI в 9.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.40% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок CPXIX и HPI
Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и HPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXIX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -67.67% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -10.02% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -30.10% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -57.99% | +32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -6.63% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.49% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.70% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXIX и HPI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXIX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 5.38% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 6.81% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 12.51% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.82% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 24.32% | -18.18% |