PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.33% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий CPXIX и CSDIX

И CPXIX, и CSDIX имеют комиссию равную 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CPXIX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.19

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.37

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.26

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

1.03

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.19

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.34

+0.80

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CSDIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CSDIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CSDIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-72.37%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.83%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-33.09%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-42.68%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-11.00%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.98%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CSDIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.29%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.50%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

15.99%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.66%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

20.84%

-14.69%