PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPTL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPTL с USMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - CPTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPTL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности CPTL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CPTL

1 день
-0.24%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPTL

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
$193.00K$261.90K$261.90K

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам CPTL и USMV

2026 (YTD)
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		2.82%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.25%

Correlation

The correlation between CPTL and USMV is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г.

0.31

Сравнение распределения секторов CPTL и USMV

Секторы
CPTL
USMV

Технологии

35.1%
33.0%

Финансовые услуги

12.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.8%

Промышленность

8.7%
6.4%

Здравоохранение

8.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.7%

Энергетика

5.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
7.2%

Технологии

CPTL
35.1%
USMV
33.0%

Финансовые услуги

CPTL
12.9%
USMV
11.8%

Потребительский циклический сектор

CPTL
11.6%
USMV
5.8%

Промышленность

CPTL
8.7%
USMV
6.4%

Здравоохранение

CPTL
8.2%
USMV
13.4%

Потребительский защитный сектор

CPTL
6.4%
USMV
9.3%

Коммуникационные услуги

CPTL
5.9%
USMV
5.7%

Энергетика

CPTL
5.4%
USMV
2.6%

Сырьевые материалы

CPTL
2.2%
USMV
2.2%

Недвижимость

CPTL
2.1%
USMV
2.6%

Коммунальные услуги

CPTL
1.4%
USMV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CPTL:
CPTL с SCHBCPTL с PAVECPTL с RSSYCPTL с CNAVCPTL с SCHXCPTL с BOTZCPTL с USPX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

CPTL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CPTL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPTL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.74

—

CPTL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPTL и USMV

Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.55%

-33.10%

+30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.01%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.86%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPTL и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

8.57%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

12.39%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.51%

+2.90%

Сравнение комиссий CPTL и USMV

CPTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTL и USMV

CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CPTL and USMV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPTL.

USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CPTL.

CPTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMV is Low Volatility. CPTL tracks Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPTL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор