PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPTL с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPTL с SCHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CPTL tracks the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. CPTL charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности CPTL и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CPTL

1 день
-0.24%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPTL

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
$193.00K$261.90K$261.90K

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

Сравнение доходности по годам CPTL и SCHB

2026 (YTD)
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		2.82%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		2.76%

Correlation

The correlation between CPTL and SCHB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г.

0.98

Сравнение распределения секторов CPTL и SCHB

Секторы
CPTL
SCHB

Технологии

35.1%
35.8%

Финансовые услуги

12.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Промышленность

8.7%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.2%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Технологии

CPTL
35.1%
SCHB
35.8%

Финансовые услуги

CPTL
12.9%
SCHB
11.9%

Потребительский циклический сектор

CPTL
11.6%
SCHB
9.6%

Промышленность

CPTL
8.7%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

CPTL
8.2%
SCHB
9.6%

Потребительский защитный сектор

CPTL
6.4%
SCHB
4.4%

Коммуникационные услуги

CPTL
5.9%
SCHB
9.2%

Энергетика

CPTL
5.4%
SCHB
3.2%

Сырьевые материалы

CPTL
2.2%
SCHB
1.9%

Недвижимость

CPTL
2.1%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

CPTL
1.4%
SCHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с CPTL:
CPTL с PAVECPTL с RSSYCPTL с CNAVCPTL с SCHXCPTL с USMVCPTL с BOTZCPTL с USPX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

CPTL vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CPTL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPTL c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTLSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.64

—

CPTL vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPTL и SCHB

Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTLSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.55%

-35.27%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.09%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPTL и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTLSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.11%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.33%

-0.92%

Сравнение комиссий CPTL и SCHB

CPTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTL и SCHB

CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CPTL and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CPTL.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CPTL.

CPTL tracks Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPTL и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор