PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPTL с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPTL с SCHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CPTL tracks the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. CPTL charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности CPTL и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CPTL

1 день
-0.24%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPTL

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
$193.00K$261.90K$261.90K

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам CPTL и SCHX

2026 (YTD)
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		2.82%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.99%

Correlation

The correlation between CPTL and SCHX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г.

0.98

Сравнение распределения секторов CPTL и SCHX

Секторы
CPTL
SCHX

Технологии

35.1%
36.7%

Финансовые услуги

12.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Промышленность

8.7%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.7%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Технологии

CPTL
35.1%
SCHX
36.7%

Финансовые услуги

CPTL
12.9%
SCHX
11.7%

Потребительский циклический сектор

CPTL
11.6%
SCHX
9.6%

Промышленность

CPTL
8.7%
SCHX
9.4%

Здравоохранение

CPTL
8.2%
SCHX
9.2%

Потребительский защитный сектор

CPTL
6.4%
SCHX
4.6%

Коммуникационные услуги

CPTL
5.9%
SCHX
9.7%

Энергетика

CPTL
5.4%
SCHX
3.1%

Сырьевые материалы

CPTL
2.2%
SCHX
1.8%

Недвижимость

CPTL
2.1%
SCHX
2.1%

Коммунальные услуги

CPTL
1.4%
SCHX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CPTL:
CPTL с SCHBCPTL с PAVECPTL с RSSYCPTL с CNAVCPTL с USMVCPTL с BOTZCPTL с USPX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

CPTL vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CPTL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPTL c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTLSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.98

—

CPTL vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPTL и SCHX

Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTLSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.55%

-34.33%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.94%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPTL и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTLSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

12.93%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.26%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.17%

-0.76%

Сравнение комиссий CPTL и SCHX

CPTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTL и SCHX

CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CPTL and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CPTL.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CPTL.

CPTL tracks Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPTL и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор