PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPTL с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPTL с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - CPTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPTL charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности CPTL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CPTL

1 день
-0.24%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPTL

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
$193.00K$261.90K$261.90K

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам CPTL и PAVE

2026 (YTD)
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		2.82%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		4.36%

Correlation

The correlation between CPTL and PAVE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г.

0.61

Сравнение распределения секторов CPTL и PAVE

Секторы
CPTL
PAVE

Технологии

35.1%
1.9%

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Промышленность

8.7%
72.3%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Энергетика

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.2%
22.1%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Технологии

CPTL
35.1%
PAVE
1.9%

Финансовые услуги

CPTL
12.9%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

CPTL
11.6%
PAVE

-

Промышленность

CPTL
8.7%
PAVE
72.3%

Здравоохранение

CPTL
8.2%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

CPTL
6.4%
PAVE
0.3%

Коммуникационные услуги

CPTL
5.9%
PAVE

-

Энергетика

CPTL
5.4%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

CPTL
2.2%
PAVE
22.1%

Недвижимость

CPTL
2.1%
PAVE

-

Коммунальные услуги

CPTL
1.4%
PAVE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с CPTL:
CPTL с SCHBCPTL с RSSYCPTL с CNAVCPTL с SCHXCPTL с USMVCPTL с BOTZCPTL с USPX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

CPTL vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CPTL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPTL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTLPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.26

—

CPTL vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPTL и PAVE

Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTLPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.55%

-44.08%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.06%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-6.19%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPTL и PAVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTLPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

20.49%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.72%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

24.37%

-6.96%

Сравнение комиссий CPTL и PAVE

CPTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTL и PAVE

CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPTL
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CPTL and PAVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CPTL.

CPTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while PAVE is Infrastructure Equities. CPTL tracks Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPTL и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор