Сравнение CPTL с BOTZ
CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CPTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while BOTZ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPTL charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности CPTL и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPTL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.23M | $29.71M | $36.79M | |
| $193.00K | $261.90K | $261.90K |
Сравнение доходности по годам CPTL и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 2.82% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 6.91% |
Correlation
The correlation between CPTL and BOTZ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов CPTL и BOTZ
Секторы
CPTL
BOTZ
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
CPTL
BOTZ
Финансовые услуги
CPTL
BOTZ
Потребительский циклический сектор
CPTL
BOTZ
Промышленность
CPTL
BOTZ
Здравоохранение
CPTL
BOTZ
Потребительский защитный сектор
CPTL
BOTZ
Коммуникационные услуги
CPTL
BOTZ
Энергетика
CPTL
BOTZ
Сырьевые материалы
CPTL
BOTZ
Недвижимость
CPTL
BOTZ
-
Коммунальные услуги
CPTL
BOTZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPTL vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
CPTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение CPTL c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPTL | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPTL и BOTZ
Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPTL | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.55% | -55.54% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -10.36% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -18.21% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTL и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPTL | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 26.49% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 27.33% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.90% | -8.49% |
Сравнение комиссий CPTL и BOTZ
CPTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTL и BOTZ
CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPTL and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for CPTL.
CPTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOTZ is Artificial Intelligence. CPTL tracks Morningstar US Capital Allocation Leaders Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для CPTL и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор