Сравнение CPTL с RSSY
CPTL (Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CPTL is passively managed, while RSSY is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CPTL charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности CPTL и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPTL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 29.34%
- С начала года
- 32.29%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.00K | $261.90K | $261.90K | |
| $492.22K | $533.77K | $630.33K |
Сравнение доходности по годам CPTL и RSSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 2.82% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between CPTL and RSSY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPTL vs. RSSY — Ранг доходности на риск
CPTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение CPTL c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPTL | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPTL и RSSY
Максимальная просадка CPTL за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTL и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPTL | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.55% | -29.57% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.21% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.91% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTL и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPTL | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.67% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.02% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.02% | -0.61% |
Сравнение комиссий CPTL и RSSY
CPTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTL и RSSY
CPTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
CPTL and RSSY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for CPTL.
They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.35% for CPTL and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для CPTL и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор