PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с OHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 11.37%/yr for OHI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.37% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

OHI

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-1.29%
1 год
24.57%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.72%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between CPT and OHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1993 г.

0.44

The correlation between CPT and OHI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPT:

$3.60

OHI:

$2.79

Коэффициент P/E

CPT:

31.40

OHI:

15.67

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

OHI:

1.47

Коэффициент P/S

CPT:

10.30

OHI:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

OHI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

OHI:

$739.29M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

OHI:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

CPT vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.27

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.94

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.27

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

6.35

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.27

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CPT и OHI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-94.85%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-10.86%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-15.47%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-27.26%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-66.92%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-10.59%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-24.05%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.90%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и OHI

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.21%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.55%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.48%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

24.20%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

34.25%

-9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и OHI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности OHI в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
322.96M
(CPT) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and OHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (6.55%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор