Сравнение CPT с IVT
CPT (Camden Property Trust) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, CPT returned 7.47%/yr vs 37.15%/yr for IVT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPT и IVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 7.47% против 37.15% соответственно.
CPT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 7.47%
IVT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 98.64%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам CPT и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.41% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
IVT Inventrust Properties Corp | 19.55% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Correlation
The correlation between CPT and IVT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between CPT and IVT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPT:
$11.81B
IVT:
$2.62B
CPT:
$3.60
IVT:
$1.40
CPT:
31.30
IVT:
23.86
CPT:
0.88
IVT:
0.14
CPT:
10.27
IVT:
8.53
CPT:
2.93
IVT:
1.48
CPT:
$1.18B
IVT:
$307.06M
CPT:
$725.73M
IVT:
$152.08M
CPT:
$1.12B
IVT:
$312.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. IVT — Ранг доходности на риск
CPT
IVT
Сравнение CPT c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.94 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.10 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.55 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPT и IVT
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -8.63% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -15.71% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -74.53% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -99.99% | +49.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | 0.00% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -41.14% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.56% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и IVT
Camden Property Trust (CPT) и Inventrust Properties Corp (IVT) имеют волатильность 5.33% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 11.16% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.35% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 423.58% | -400.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 297,800.29% | -297,775.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и IVT
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IVT в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.74% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.88% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and IVT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (5.33%) compared to IVT (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs IVT's -100.00%.
IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор