PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с FJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from PGIM and FT Vest respectively. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 18.90% for FJAN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FJAN.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFP показывает доходность 6.23%, а FJAN немного выше – 6.51%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJAN

1 день
-0.28%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.51%
6 месяцев
7.67%
1 год
18.90%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и FJAN

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		6.51%12.74%6.18%

Correlation

The correlation between BUFP and FJAN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between BUFP and FJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и FJAN

Секторы
BUFP
FJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFP
36.2%
FJAN
36.2%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
FJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
FJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
FJAN
10.1%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
FJAN
8.4%

Промышленность

BUFP
8.1%
FJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
FJAN
4.9%

Энергетика

BUFP
3.5%
FJAN
3.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
FJAN
2.3%

Недвижимость

BUFP
1.9%
FJAN
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
FJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFQFJAN с BGLDFJAN с NAPR

Доходность на риск

BUFP vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPFJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.57

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.70

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.21

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

16.85

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.14

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BUFP и FJAN

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и FJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-13.58%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-5.91%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.00%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.12%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и FJAN

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.81%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

7.38%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

10.49%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

10.39%

-0.90%

Сравнение комиссий BUFP и FJAN

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FJAN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и FJAN

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUFP and FJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAN has higher volatility (1.36%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs FJAN's -13.58%.

On 1-year performance, FJAN leads with 18.90% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJAN has performed better with a 18.90% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FJAN.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.85% for FJAN.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и FJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор