PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с CBOJ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CBOJ отслеживает CBOE Bitcoin US ETF Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против -0.59% у CBOJ. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.

Доходность

Сравнение доходности CPST и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -0.52%.

CPST

1 день
0.20%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и CBOJ

2026 (YTD)2025
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.22%5.81%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-0.52%-0.83%

Корреляция

Корреляция между CPST и CBOJ составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CPST:
CPST с QVMTCPST с SPYDCPST с AIOOCPST с BALTCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с CAIE
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с SROICBOJ с EAPRCBOJ с CAIECBOJ с CAIQCBOJ с CVRTCBOJ с CANQCBOJ с KAPR

Доходность на риск

CPST vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTCBOJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

-0.12

+3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

-0.13

+6.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

0.98

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

-0.01

+6.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.47

-0.02

+33.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа CBOJ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTCBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

-0.12

+3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

-0.23

+2.09

Просадки

Сравнение просадок CPST и CBOJ

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CBOJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-8.13%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-8.13%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.91%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.74%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

4.41%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и CBOJ

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

3.71%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

4.98%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

4.73%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

4.73%

-1.24%

Сравнение комиссий CPST и CBOJ

И CPST, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и CBOJ

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM2025
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.17%3.16%