Сравнение CPST с CBOJ
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep while CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CPST returned 6.33% vs -5.59% for CBOJ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.43%.
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $94.02K | $50.85K | $41.42K |
Сравнение доходности по годам CPST и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.63% | 5.96% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CPST and CBOJ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPST
CBOJ
Сравнение CPST c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPST | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.82 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.66 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.18 | -0.93 | +25.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPST и CBOJ
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -8.44% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -8.44% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.66% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 6.01% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CBOJ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 0.32%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.69% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.17% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 4.73% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.39% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.39% | -1.14% |
Сравнение комиссий CPST и CBOJ
И CPST, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CBOJ
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPST and CBOJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.69%) compared to CPST (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPST dropped -3.79% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CPST leads with 6.33% vs -5.59% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPST has performed better with a 6.33% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPST.
CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPST и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор