Сравнение CPST с CPNS
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 10.58% против 11.05% у CPNS. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CPNS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 1.77%.
CPST
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.63% | 6.73% | 2.30% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.77% | 7.25% | 2.79% |
Корреляция
Корреляция между CPST и CPNS составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между CPST и CPNS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CPST
CPNS
Сравнение CPST c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 4.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 7.26 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 2.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 7.80 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.16 | 41.34 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 4.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.07 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и CPNS
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CPNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -3.99% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.31% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.38% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.25% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CPNS
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеют волатильность 1.13% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 2.64% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Сравнение комиссий CPST и CPNS
И CPST, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CPNS
Ни CPST, ни CPNS не выплачивали дивиденды акционерам.