Сравнение CPST с CPSL
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPST управляется пассивно, а CPSL активно. За последний год CPST показал 9.41% против 8.85% у CPSL. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.79% у CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CPSL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 1.31%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.34% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
Корреляция
Корреляция между CPST и CPSL составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между CPST и CPSL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CPST
CPSL
Сравнение CPST c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.13 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.21 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 7.07 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 35.25 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и CPSL
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, примерно равная максимальной просадке CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CPSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -3.72% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.18% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.36% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.27% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CPSL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.47% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.47% | +0.02% |
Сравнение комиссий CPST и CPSL
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CPSL
Ни CPST, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.