PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

CPSM и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и SMAX

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%1.52%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий CPSM и SMAX

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

CPSM vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.17

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.29

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.70

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

17.21

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.17

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между CPSM и SMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и SMAX

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и SMAX

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-3.90%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.27%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.44%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и SMAX

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.15%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.82%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

3.80%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.80%

+1.50%