PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

CPSM и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и FBUF

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий CPSM и FBUF

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

CPSM vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.87

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.13

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.09

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.12

+0.36

Корреляция

Корреляция между CPSM и FBUF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и FBUF

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и FBUF

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-11.09%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-6.81%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.43%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.60%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и FBUF

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.08%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.52%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

10.76%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

9.86%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

9.86%

-4.56%