Сравнение CPSM с CANQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ).
CPSM и CANQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и CANQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.71% | 11.69% | 20.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -5.71%.
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и CANQ
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Доходность на риск
CPSM vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPSM
CANQ
Сравнение CPSM c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 3.03 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.90 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и CANQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и CANQ
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.57% | 5.02% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и CANQ
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -12.79% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -10.77% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -9.26% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.98% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.20% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и CANQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.68%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.72% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 7.98% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 11.67% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 12.73% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 12.73% | -7.42% |