PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

CPSM и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и BAPR

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.81%7.21%6.67%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

CPSM

1 день
0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий CPSM и BAPR

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.99

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.59

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.75

+0.71

Корреляция

Корреляция между CPSM и BAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и BAPR

Ни CPSM, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и BAPR

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-23.91%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-9.19%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.66%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.38%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и BAPR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.45%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

4.26%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

11.90%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

11.54%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

13.25%

-7.94%