Сравнение CPSL с EFIV
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. CPSL is actively managed, while EFIV is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 30.49% for EFIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и EFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 9.91%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 6.43% | 2.32% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 9.91% | 18.47% | 6.88% |
Correlation
The correlation between CPSL and EFIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between CPSL and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. EFIV — Ранг доходности на риск
CPSL
EFIV
Сравнение CPSL c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 3.24 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | 15.02 | +16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.06 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и EFIV
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и EFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -24.52% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -9.44% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.02% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.81% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и EFIV
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 0.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 3.14% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 9.00% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 11.79% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 16.92% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 16.83% | -13.49% |
Сравнение комиссий CPSL и EFIV
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и EFIV
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.94% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and EFIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFIV has higher volatility (3.14%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs EFIV's -24.52%.
On 1-year performance, EFIV leads with 30.49% vs 7.09% for CPSL. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFIV has performed better with a 30.49% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for CPSL.
CPSL is categorized as Defined Outcome, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.10% for EFIV.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и EFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор