Сравнение CPSJ с UGA
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past year, CPSJ returned 6.42% vs 71.49% for UGA. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPSJ charges 0.69%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
CPSJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.26K | $323.78K | $257.69K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам CPSJ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 3.83% | 7.43% | 4.10% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | -6.82% |
Correlation
The correlation between CPSJ and UGA is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between CPSJ and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. UGA — Ранг доходности на риск
CPSJ
UGA
Сравнение CPSJ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSJ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 3.54 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.04 | 9.75 | +16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и UGA
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -86.59% | +81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -20.32% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -14.67% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -36.52% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 7.36% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и UGA
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.71%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 13.00% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 32.16% | -30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 36.60% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 34.71% | -30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 37.31% | -32.88% |
Сравнение комиссий CPSJ и UGA
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и UGA
Ни CPSJ, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to CPSJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 6.42% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
CPSJ and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSJ is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Calamos and USCF. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 1.02% for UGA.
CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор