Сравнение CPSJ с CAIE
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CPSJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.73% | 3.29% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPSJ and CAIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSJ
CAIE
Сравнение CPSJ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 2.34 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CAIE
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -7.73% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.05% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 11.91% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.91% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.91% | -7.33% |
Сравнение комиссий CPSJ и CAIE
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CAIE
CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and CAIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPSJ.
CPSJ is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор