Сравнение CPSJ с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
CPSJ и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CAIE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -2.69%.
CPSJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.28% | 3.29% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -2.69% | 15.15% |
Корреляция
Корреляция между CPSJ и CAIE составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSJ и CAIE
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSJ
CAIE
Сравнение CPSJ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CAIE
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -7.73% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.51% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.18% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 12.27% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 12.27% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 12.27% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CAIE
CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.79% | 7.46% |