Сравнение CPSD с PQJA
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 22.65% for PQJA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у PQJA с доходностью 8.72%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 7.85% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
Correlation
The correlation between CPSD and PQJA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CPSD and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. PQJA — Ранг доходности на риск
CPSD
PQJA
Сравнение CPSD c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 2.77 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.18 | 3.93 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 3.36 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 16.33 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.39 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и PQJA
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -14.72% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -6.77% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.65% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.39% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и PQJA
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.37%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.20% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 6.66% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 8.24% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 13.42% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 13.42% | -10.01% |
Сравнение комиссий CPSD и PQJA
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и PQJA
Ни CPSD, ни PQJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and PQJA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (1.20%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 9.16% for CPSD. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
CPSD and PQJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.50% for PQJA.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор