Сравнение CPSD с CBOO
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 1.86% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between CPSD and CBOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CBOO — Ранг доходности на риск
CPSD
CBOO
Сравнение CPSD c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | -1.19 | +3.21 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CBOO
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -2.34% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.61% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.14% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.14% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.14% | +1.27% |
Сравнение комиссий CPSD и CBOO
И CPSD, и CBOO имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CBOO
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CBOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD and CBOO have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор