Сравнение CPSD с CAOS
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 7.76% vs 2.02% for CAOS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.84%.
CPSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.98% | 7.63% | 0.04% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.84% | 2.55% | 0.41% |
Correlation
The correlation between CPSD and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CPSD
CAOS
Сравнение CPSD c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.68 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | 6.06 | +19.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CAOS
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -3.89% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.76% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.92% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.33% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CAOS
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.48% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.09% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 1.56% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.20% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.20% | -0.87% |
Сравнение комиссий CPSD и CAOS
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CAOS
Ни CPSD, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSD has higher volatility (0.55%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.76% vs 2.02% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.76% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
CPSD and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSD is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Calamos and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.63% for CAOS.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор