PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с CAIE

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CAIE — Derivative Income, отслеживающий MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPSD управляется активно, а CAIE пассивно. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPSD взимает 0.69% в год против 0.74% у CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 3.95%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.75%
1 месяц
6.74%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и CAIE

2026 (YTD)2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%5.68%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		3.95%15.15%

Корреляция

Корреляция между CPSD и CAIE составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPXTCPSD с SPYCPSD с RSPCPSD с SPLVCPSD с SPHQCPSD с AIOO
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с CAIQCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с VOOGCAIE с CMP

Доходность на риск

CPSD vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

2.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CPSD и CAIE

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-7.73%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.18%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

12.41%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

12.41%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

12.41%

-8.87%

Сравнение комиссий CPSD и CAIE

CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и CAIE

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.

TTM2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.04%7.46%