Сравнение CPSA с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
CPSA и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и KAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 4.10%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 4.10% | 7.42% | 2.84% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и KAPR составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и KAPR
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CPSA
KAPR
Сравнение CPSA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 4.81 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.62 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 24.92 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.75 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и KAPR
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -16.91% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.52% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.01% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.70% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и KAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.73% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 3.95% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 8.97% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.77% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.71% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и KAPR
Ни CPSA, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.