Сравнение CPSA с IAPR
CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past year, CPSA returned 6.38% vs 14.35% for IAPR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.98%.
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 3.33% | 7.39% | 3.12% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.98% | 15.51% | -2.99% |
Correlation
The correlation between CPSA and IAPR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between CPSA and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. IAPR — Ранг доходности на риск
CPSA
IAPR
Сравнение CPSA c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSA | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.62 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 20.93 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSA и IAPR
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSA | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -17.73% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.56% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.75% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.80% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.69% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и IAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 0.35%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSA | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 2.26% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 6.09% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 7.06% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 8.92% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 8.77% | -4.74% |
Сравнение комиссий CPSA и IAPR
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и IAPR
Ни CPSA, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSA and IAPR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.26%) compared to CPSA (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs IAPR's -17.73%.
On 1-year performance, IAPR leads with 14.35% vs 6.38% for CPSA. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 14.35% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
CPSA and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug, while IAPR tracks MSCI EAFE. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSA and 0.85% for IAPR.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSA и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор