PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с FBUF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

CPSA и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSA и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -1.77%.

CPSA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
1.13%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и FBUF

2026 (YTD)20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.27%7.39%3.51%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-1.77%14.01%7.47%

Корреляция

Корреляция между CPSA и FBUF составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий CPSA и FBUF

CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPRJCPSA с AIOOCPSA с BALTCPSA с BAPRCPSA с CPSJCPSA с CVRTCPSA с DMAX
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Доходность на риск

CPSA vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSAFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.21

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

3.34

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.50

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.00

10.87

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSAFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.14

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CPSA и FBUF

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSAFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-11.09%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-5.61%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.60%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.44%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.29%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и FBUF

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSAFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.04%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

6.52%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

9.79%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

9.84%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

9.84%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и FBUF

CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%