PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с CBXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с CBXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CPSA is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, CPSA returned 8.10% vs -20.68% for CBXJ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPSA и CBXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.

CPSA

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBXJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и CBXJ

2026 (YTD)2025
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		2.83%6.39%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-10.68%-7.64%

Correlation

The correlation between CPSA and CBXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPSDCPSA с CPSJCPSA с CVRTCPSA с CPSLCPSA с CPRJCPSA с LJULCPSA с JAJL
Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с QBFCBXJ с SOLTCBXJ с CBTJCBXJ с MNRSCBXJ с DECOCBXJ с OWNBCBXJ с CPNS

Доходность на риск

CPSA vs. CBXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c CBXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSACBXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
-1.16

+4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
-1.59

+7.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

0.82

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

-0.73

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.35

-1.20

+32.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. CBXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CBXJ равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и CBXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSACBXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

-1.16

+4.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

-0.81

+2.65

Просадки

Сравнение просадок CPSA и CBXJ

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CBXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSACBXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-28.46%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-28.46%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.46%

+28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-10.74%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

17.20%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и CBXJ

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 0.35%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSACBXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.73%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

11.89%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

17.95%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

16.69%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

16.69%

-12.56%

Сравнение комиссий CPSA и CBXJ

И CPSA, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и CBXJ

CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM2025
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.20%1.97%
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSA and CBXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXJ has higher volatility (2.73%) compared to CPSA (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs CBXJ's -28.46%.

On 1-year performance, CPSA leads with 8.10% vs -20.68% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 8.10% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSA and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CPSA.

CPSA is categorized as Defined Outcome, while CBXJ is Blockchain.

CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSA и CBXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор