Сравнение CPSA с CBOJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ).
CPSA и CBOJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CBOJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.10%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 6.31% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.10% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и CBOJ составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий CPSA и CBOJ
И CPSA, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPSA
CBOJ
Сравнение CPSA c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | -0.24 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | -0.30 | +5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.96 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.17 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | -0.33 | +21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.24 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -0.34 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CBOJ
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CBOJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -8.13% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -8.13% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -7.45% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.65% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.27% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CBOJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.73% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 3.76% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 5.05% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.77% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.77% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CBOJ
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% |