PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с CANQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с CANQ

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ).

CPSA и CANQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSA и CANQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -4.91%.

CPSA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANQ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-5.16%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и CANQ

2026 (YTD)20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.27%7.39%3.51%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-4.91%11.69%11.95%

Корреляция

Корреляция между CPSA и CANQ составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPSA и CANQ

CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPRJCPSA с AIOOCPSA с BALTCPSA с BAPRCPSA с BUFPCPSA с CAIECPSA с CAIQ
Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ

Доходность на риск

CPSA vs. CANQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c CANQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSACANQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

1.39

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

2.07

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.26

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

0.89

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.00

2.94

+18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. CANQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа CANQ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и CANQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSACANQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.39

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.93

+0.64

Просадки

Сравнение просадок CPSA и CANQ

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CANQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSACANQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-12.79%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-10.77%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.49%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.01%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.28%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и CANQ

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSACANQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.69%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

7.98%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

11.05%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

12.70%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

12.70%

-8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и CANQ

CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

TTM20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.00%0.00%0.00%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.92%5.02%4.19%