Сравнение CPSA с CANQ
CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CPSA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CPSA returned 8.10% vs 17.89% for CANQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 7.39% | 3.51% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 11.69% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CPSA and CANQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between CPSA and CANQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPSA
CANQ
Сравнение CPSA c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.30 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 1.67 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 5.17 | +26.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 1.67 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.35 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CANQ
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -12.79% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -10.77% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.95% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.47% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CANQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 0.41%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 3.86% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 7.52% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 10.76% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 12.69% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 12.69% | -8.55% |
Сравнение комиссий CPSA и CANQ
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CANQ
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSA and CANQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CPSA (0.41%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs 8.10% for CPSA. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for CPSA.
CPSA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSA and 0.90% for CANQ.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSA и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор