PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с BAPR

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

CPSA и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPSA и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 3.29%.

CPSA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.45%
1 год
25.50%
3 года*
13.93%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и BAPR

2026 (YTD)20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.27%7.39%3.51%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		3.29%8.28%6.95%

Корреляция

Корреляция между CPSA и BAPR составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий CPSA и BAPR

CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPRJCPSA с KAPRCPSA с AIOOCPSA с BALTCPSA с BUFPCPSA с CAIECPSA с CAIQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

CPSA vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSABAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.46

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

4.67

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.80

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.62

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.00

20.01

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSABAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.76

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CPSA и BAPR

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSABAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-23.91%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-3.93%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.65%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.79%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и BAPR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSABAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.50%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

4.33%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

10.47%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

11.54%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

13.24%

-8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и BAPR

Ни CPSA, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов