PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с AIOO

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

CPSA и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSA и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.09%.

CPSA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и AIOO

2026 (YTD)2025
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		0.27%3.70%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.09%2.67%

Корреляция

Корреляция между CPSA и AIOO составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPSA и AIOO

CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPRJCPSA с BAPRCPSA с CPSJCPSA с CVRTCPSA с KAPRCPSA с ZAPRCPSA с BALT
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с ZOCTAIOO с DMAXAIOO с EAPRAIOO с NAPRAIOO с ZJUNAIOO с ZJULAIOO с KAPR

Доходность на риск

CPSA vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSAAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSAAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CPSA и AIOO

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSAAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-0.74%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.54%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.19%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSAAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.98%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

1.98%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

1.98%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и AIOO

Ни CPSA, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов