Сравнение CPSA с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
CPSA и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.45%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.45% | 12.92% | 5.65% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и BUFP составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий CPSA и BUFP
CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPSA
BUFP
Сравнение CPSA c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.27 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 3.99 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.57 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.59 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 13.65 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.07 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и BUFP
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -11.98% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -4.41% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.66% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.09% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.01% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и BUFP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.47% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.03% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 9.91% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.76% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.76% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и BUFP
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |