PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPSA с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPSA и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.45%.


CPSA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и BUFP


Корреляция

Корреляция между CPSA и BUFP составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.


Сравнение комиссий CPSA и BUFP

CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

CPSA vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPSABUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.27

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

3.99

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.57

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.59

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.00

13.65

+7.35

CPSA vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPSABUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.07

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CPSA и BUFP

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


CPSABUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-11.98%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-4.41%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.66%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.09%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.01%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и BUFP

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPSABUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.47%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

5.03%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

9.91%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

9.76%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

9.76%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и BUFP

CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.