Сравнение CPSA с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
CPSA и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и ZAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.28%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 8.00% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.28% | 5.29% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и ZAPR составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и ZAPR
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CPSA
ZAPR
Сравнение CPSA c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 3.50 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 6.11 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.81 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 39.60 | -18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.54 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и ZAPR
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -1.72% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -0.94% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.04% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.10% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и ZAPR
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.29% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.98% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.37% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.60% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.60% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и ZAPR
Ни CPSA, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.