Сравнение CPRT с MKL
CPRT (Copart, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 17.57% против 7.12% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам CPRT и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CPRT and MKL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between CPRT and MKL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$1.59
MKL:
$176.96
CPRT:
19.28
MKL:
10.43
CPRT:
1.49
MKL:
0.19
CPRT:
6.46
MKL:
1.04
CPRT:
$4.64B
MKL:
$16.57B
CPRT:
$2.11B
MKL:
$7.80B
CPRT:
$2.00B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. MKL — Ранг доходности на риск
CPRT
MKL
Сравнение CPRT c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.25 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.60 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и MKL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -61.32% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -20.10% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -20.10% | -32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -28.87% | -23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -44.66% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -15.78% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -11.39% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 8.47% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и MKL
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.33% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 13.32% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 18.87% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.43% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 25.27% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и MKL
Ни CPRT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и MKL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and MKL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MKL's -61.32%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор