PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIR с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AIRBA
Дох-ть с нач. г.18.91%-29.09%
Дох-ть за 1 год24.04%-12.63%
Дох-ть за 3 года26.95%-5.33%
Дох-ть за 5 лет12.18%-13.03%
Дох-ть за 10 лет11.10%5.31%
Коэф-т Шарпа0.99-0.41
Дневная вол-ть27.38%31.21%
Макс. просадка-89.04%-77.92%
Текущая просадка-1.77%-57.04%

Фундаментальные показатели


AIRBA
Рыночная капитализация$2.68B$114.21B
EPS$1.69-$3.53
Цена/прибыль44.7058.37
PEG коэффициент2.416.53
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$56.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$315.00M$5.75B
EBITDA (12 мес.)$106.30M$1.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIR и BA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR и BA

С начала года, AIR показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 11.10% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,880.52%
8,729.23%
AIR
BA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAR Corp.

The Boeing Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.08
BA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.56

Сравнение коэффициента Шарпа AIR и BA

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIR и BA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.99
-0.41
AIR
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и BA

Ни AIR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AIR и BA

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки BA в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.77%
-57.04%
AIR
BA

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и BA

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.03%
7.12%
AIR
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию