PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с AVAV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или AVAV.

Корреляция

Корреляция между AIR и AVAV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIR и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.06%
522.44%
AIR
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.52

AVAV:

-0.01

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.49

AVAV:

0.34

Коэф-т Омега

AIR:

0.93

AVAV:

1.04

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.57

AVAV:

-0.01

Коэф-т Мартина

AIR:

-1.40

AVAV:

-0.02

Индекс Язвы

AIR:

14.64%

AVAV:

24.76%

Дневная вол-ть

AIR:

39.73%

AVAV:

50.36%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

AIR:

-30.32%

AVAV:

-36.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$1.87B

AVAV:

$4.24B

EPS

AIR:

-$0.36

AVAV:

$1.13

Коэффициент PEG

AIR:

2.41

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

AIR:

0.70

AVAV:

5.71

Коэффициент P/B

AIR:

1.55

AVAV:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 5.90% против 18.85% соответственно.

AIR

С начала года

-14.10%

1 месяц

-24.39%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-22.51%

5 лет

26.44%

10 лет

5.90%

AVAV

С начала года

-3.21%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-30.93%

1 год

-5.72%

5 лет

21.83%

10 лет

18.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIR: -0.52
AVAV: -0.01
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIR: -0.49
AVAV: 0.34
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIR: 0.93
AVAV: 1.04
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIR: -0.57
AVAV: -0.01
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIR: -1.40
AVAV: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.01
AIR
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и AVAV

Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и AVAV

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.32%
-36.66%
AIR
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и AVAV

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 21.01%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.63%
21.01%
AIR
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию