Сравнение AIR с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIR с MKL

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или MKL.

Корреляция

Корреляция между AIR и MKL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIR

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.22

MKL:

1.21

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.08

MKL:

2.04

Коэф-т Омега

AIR:

0.99

MKL:

1.26

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.29

MKL:

2.46

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.61

MKL:

5.71

Индекс Язвы

AIR:

11.74%

MKL:

4.64%

Дневная вол-ть

AIR:

32.80%

MKL:

21.97%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

AIR:

-18.10%

MKL:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.22B

MKL:

$23.51B

EPS

AIR:

$0.28

MKL:

$199.26

Цена/прибыль

AIR:

220.96

MKL:

9.22

PEG коэффициент

AIR:

2.41

MKL:

7.74

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.57B

MKL:

$16.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$483.40M

MKL:

$17.16B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$157.30M

MKL:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.48% соответственно.

AIR

С начала года

0.96%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-6.20%

5 лет

7.10%

10 лет

8.35%

MKL

С начала года

6.48%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

16.72%

1 год

24.92%

5 лет

6.87%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIR

MKL

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIR

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и MKL

Ни AIR, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и MKL

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIR

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и MKL

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 6.18%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIR

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIR с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIR и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и MKL

AIR

MKL

Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и MKL

Просадки

Сравнение просадок AIR и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество