Сравнение AIR с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIR с MKL

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или MKL.

Корреляция

Корреляция между AIR и MKL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AIR и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIR

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.40

MKL:

0.66

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.30

MKL:

1.16

Коэф-т Омега

AIR:

0.95

MKL:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.45

MKL:

0.94

Коэф-т Мартина

AIR:

-1.17

MKL:

2.69

Индекс Язвы

AIR:

12.82%

MKL:

5.69%

Дневная вол-ть

AIR:

37.80%

MKL:

23.19%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

AIR:

-33.70%

MKL:

-16.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$1.81B

MKL:

$21.90B

EPS

AIR:

-$0.36

MKL:

$199.35

PEG коэффициент

AIR:

2.41

MKL:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.23% соответственно.

AIR

С начала года

-18.28%

1 месяц

-22.38%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-18.45%

5 лет

22.97%

10 лет

5.65%

MKL

С начала года

-0.19%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

7.44%

1 год

14.15%

5 лет

12.87%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIR: -0.40

MKL: 0.66

Коэффициент Сортино

AIR: -0.30

MKL: 1.16

Коэффициент Омега

AIR: 0.95

MKL: 1.15

Коэффициент Кальмара

AIR: -0.45

MKL: 0.94

Коэффициент Мартина

AIR: -1.17

MKL: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIR

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и MKL

Ни AIR, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и MKL

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIR

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и MKL

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIR

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIR с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIR и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и MKL

AIR

MKL

Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и MKL

Просадки

Сравнение просадок AIR и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество