PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с MKL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или MKL.

Корреляция

Корреляция между AIR и MKL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.33

MKL:

0.68

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.19

MKL:

1.21

Коэф-т Омега

AIR:

0.97

MKL:

1.16

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.37

MKL:

0.89

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.83

MKL:

2.37

Индекс Язвы

AIR:

15.80%

MKL:

6.94%

Дневная вол-ть

AIR:

40.13%

MKL:

23.74%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

AIR:

-17.02%

MKL:

-6.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.24B

MKL:

$24.11B

EPS

AIR:

-$0.37

MKL:

$136.05

Коэффициент PEG

AIR:

2.41

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

AIR:

0.84

MKL:

1.55

Коэффициент P/B

AIR:

1.90

MKL:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.26% соответственно.

AIR

С начала года

2.28%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-13.07%

5 лет

32.78%

10 лет

7.77%

MKL

С начала года

10.99%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

12.20%

1 год

15.94%

5 лет

18.21%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и MKL

Ни AIR, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и MKL

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и MKL

AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL) имеют волатильность 6.80% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
678.20M
3.33B
(AIR) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.4%
100.0%
(AIR) Валовая рентабельность
(MKL) Валовая рентабельность
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.