Сравнение AIR с MKL
AIR (AAR Corp.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AIR returned 17.03%/yr vs 6.43%/yr for MKL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.27%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 17.03% против 6.43% соответственно.
AIR
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 39.55%
- 6 месяцев
- 37.88%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- 17.03%
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам AIR и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 39.55% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between AIR and MKL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AIR and MKL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.63
MKL:
$176.96
AIR:
24.98
MKL:
10.05
AIR:
8.74
MKL:
0.18
AIR:
1.36
MKL:
1.00
AIR:
$3.13B
MKL:
$16.57B
AIR:
$595.50M
MKL:
$7.80B
AIR:
$214.30M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. MKL — Ранг доходности на риск
AIR
MKL
Сравнение AIR c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.39 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -0.98 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.42 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и MKL
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -61.32% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -20.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -20.10% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -28.87% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -44.66% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -18.87% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -11.39% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 8.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и MKL
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 3.84% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 13.03% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.41% | 18.78% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 22.41% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 25.26% | +20.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и MKL
Ни AIR, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и MKL
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and MKL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (13.95%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs MKL's -61.32%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор