PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIR с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRLHX
Дох-ть с нач. г.-3.56%1.44%
Дох-ть за 1 год9.60%13.44%
Дох-ть за 3 года11.98%4.38%
Дох-ть за 5 лет13.40%7.97%
Дох-ть за 10 лет9.67%13.76%
Коэф-т Шарпа0.360.56
Дневная вол-ть28.32%21.33%
Макс. просадка-89.04%-65.67%
Current Drawdown-16.74%-17.57%

Фундаментальные показатели


AIRLHX
Рыночная капитализация$2.13B$40.29B
Прибыль на акцию$1.69$6.44
Цена/прибыль35.5732.91
PEG коэффициент2.410.94
Выручка (12 мес.)$2.22B$19.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$371.30M$4.93B
EBITDA (12 мес.)$192.50M$3.48B

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AIR и LHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR и LHX

С начала года, AIR показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,350.33%
9,683.61%
AIR
LHX

Сравнение акций, фондов или ETF


AAR Corp.

L3Harris Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIR c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AIR
AAR Corp.
0.36
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
0.56

Сравнение коэффициента Шарпа AIR и LHX

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIR и LHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.36
0.56
AIR
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и LHX

AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.16%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AIR и LHX

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AIR и LHX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.74%
-17.57%
AIR
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и LHX

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.48%
4.25%
AIR
LHX