Сравнение AIR с LHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или LHX.
Основные характеристики
AIR | LHX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.56% | 1.44% |
Дох-ть за 1 год | 9.60% | 13.44% |
Дох-ть за 3 года | 11.98% | 4.38% |
Дох-ть за 5 лет | 13.40% | 7.97% |
Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 13.76% |
Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.56 |
Дневная вол-ть | 28.32% | 21.33% |
Макс. просадка | -89.04% | -65.67% |
Current Drawdown | -16.74% | -17.57% |
Фундаментальные показатели
AIR | LHX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.13B | $40.29B |
Прибыль на акцию | $1.69 | $6.44 |
Цена/прибыль | 35.57 | 32.91 |
PEG коэффициент | 2.41 | 0.94 |
Выручка (12 мес.) | $2.22B | $19.42B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $371.30M | $4.93B |
EBITDA (12 мес.) | $192.50M | $3.48B |
Корреляция
Корреляция между AIR и LHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIR и LHX
С начала года, AIR показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIR c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAR Corp. | 0.36 | ||||
L3Harris Technologies, Inc. | 0.56 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и LHX
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% | 1.07% |
L3Harris Technologies, Inc. | 2.16% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок AIR и LHX
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AIR и LHX
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и LHX
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.