Сравнение CPRJ с CPSM
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPRJ is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, CPRJ returned 9.60% vs 5.88% for CPSM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 5.04% | 4.75% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CPRJ and CPSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CPRJ and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CPRJ
CPSM
Сравнение CPRJ c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.84 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 13.01 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 61.11 | -35.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.78 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и CPSM
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -5.19% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -0.45% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.06% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.20% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и CPSM
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) имеют волатильность 0.35% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.14% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.57% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.10% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.10% | +0.03% |
Сравнение комиссий CPRJ и CPSM
И CPRJ, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и CPSM
Ни CPRJ, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and CPSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSM has higher volatility (0.35%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPRJ dropped -6.25% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPRJ leads with 9.60% vs 5.88% for CPSM. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 9.60% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPRJ and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор