PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRJ с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRJ с CCEF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).

CPRJ и CCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью -0.69%.

CPRJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.19%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEF

1 день
0.17%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и CCEF

2026 (YTD)20252024
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		1.07%5.04%4.75%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.69%13.47%7.45%

Корреляция

Корреляция между CPRJ и CCEF составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPRJ и CCEF

CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с CPSJCPRJ с AIOOCPRJ с JAJLCPRJ с LJULCPRJ с CAIECPRJ с SMAXCPRJ с BALT
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

CPRJ vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRJCCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.81

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.65

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.02

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

4.44

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRJ vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRJ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRJ и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRJCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и CCEF

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRJCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-13.25%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-7.75%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.42%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.37%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.16%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и CCEF

Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 1.11%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRJCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.45%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

6.54%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

10.93%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

10.92%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

10.92%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и CCEF

CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.

TTM20252024
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%0.00%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.36%8.08%6.55%