Сравнение CPODX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции VIGIX немного впереди с 16.03%.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VIGIX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
CPODX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
CPODX
VIGIX
Сравнение CPODX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.97 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.51 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и VIGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VIGIX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VIGIX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -56.95% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -16.51% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -35.62% | -35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -35.62% | -35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -13.17% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -16.36% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 4.64% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VIGIX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.01% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 12.74% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 22.99% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 22.36% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 21.53% | +12.38% |