Сравнение CPLS с SYSB
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and SYSB (iShares Systematic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CPLS is actively managed, while SYSB is passively managed. Over the past year, CPLS returned 4.31% vs 5.08% for SYSB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for SYSB.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и SYSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью 0.43%.
CPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам CPLS и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.57% | 6.91% | 1.65% | 2.13% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.43% | 8.32% | 6.04% | 2.11% |
Correlation
The correlation between CPLS and SYSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between CPLS and SYSB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. SYSB — Ранг доходности на риск
CPLS
SYSB
Сравнение CPLS c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLS | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.71 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.90 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLS и SYSB
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и SYSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -18.47% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.99% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.42% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.27% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и SYSB
Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.09%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.23% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 3.20% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.91% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.64% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.94% | -0.10% |
Сравнение комиссий CPLS и SYSB
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и SYSB
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью SYSB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.61% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.60% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CPLS and SYSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SYSB has higher volatility (1.23%) compared to CPLS (1.09%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs SYSB's -18.47%.
On 1-year performance, SYSB leads with 5.08% vs 4.31% for CPLS. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPLS has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SYSB has performed better with a 5.08% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLS has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.60% for SYSB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.25% for SYSB.
SYSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и SYSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор