PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

CPLS и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и SYSB

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью -0.06%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBR
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с FBNDSYSB с APCBSYSB с CFITSYSB с MAMB

Сравнение комиссий CPLS и SYSB

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.39

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.28

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.21

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между CPLS и SYSB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и SYSB

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и SYSB

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-18.47%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.84%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.91%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.30%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и SYSB

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.87%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.59%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.93%

-0.07%