PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

CPLS и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и LOWV

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAA
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий CPLS и LOWV

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.50

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.81

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.74

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

2.89

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.29

-0.42

Корреляция

Корреляция между CPLS и LOWV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и LOWV

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и LOWV

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-13.87%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-10.23%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-6.79%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.52%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и LOWV

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.48%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

8.35%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

14.89%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

12.09%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

12.09%

-7.23%