Сравнение CPLS с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Disruptors ETF (FWD).
CPLS и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и FWD
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
CPLS vs. FWD — Ранг доходности на риск
CPLS
FWD
Сравнение CPLS c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.51 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.94 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 13.30 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.24 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и FWD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и FWD
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и FWD
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -29.02% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -13.50% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -8.65% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.23% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.00% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и FWD
Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 11.26% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 19.48% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 28.86% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 24.63% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 24.63% | -19.77% |