Сравнение CPLIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и PWLIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
CPLIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
PWLIX
Сравнение CPLIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.24 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.36 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и PWLIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и PWLIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и PWLIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -26.92% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -5.79% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -11.74% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.12% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.03% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и PWLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.38% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 6.00% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 9.02% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 8.86% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 8.94% | +6.32% |