PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%9.78%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY

Сравнение комиссий CPLIX и PHSWX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.41

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.92

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

5.69

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между CPLIX и PHSWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и PHSWX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и PHSWX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-94.47%

+60.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-14.06%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-94.47%

+76.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-92.95%

+85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-27.33%

+22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и PHSWX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.77%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

13.26%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

15.52%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

1,067.69%

-1,055.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

1,043.11%

-1,027.85%