PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX

Сравнение комиссий CPLIX и MNWIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.38

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

1.56

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между CPLIX и MNWIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и MNWIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и MNWIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-5.57%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.57%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-5.57%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.16%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-1.13%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.34%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и MNWIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.54%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.34%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

5.84%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

3.84%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

3.77%

+11.49%