PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%-1.17%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий CPLIX и KCEIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.40

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.04

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.72

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.30

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.30

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между CPLIX и KCEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и KCEIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и KCEIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-16.07%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-3.50%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-7.12%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-0.31%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.55%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.15%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и KCEIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.36%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

3.77%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

6.51%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

7.02%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

8.07%

+7.19%